Contrastes de Hipótesis y Estimación de Modelos Econométricos
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Principales Contrastes de Hipótesis en Econometría
- Significatividad Individual (SIGN INDIV): |T Estadístico| > tn-k, α/2
- Significatividad Conjunta (SIGN CONJ): |F Estad| > Fk-1, n-k, α
- Jarque-Bera: X²₂ > X²₂, α
- Ramsey RESET: Fm, n-k-m > Fm, n-k-m, α
- Test de Chow: Fk, n-2k > Fk, n-2k, α
- Breusch-Pagan: Fk-1, n-k > Fk-1, n-k, α o, de otra forma, X²k-1 > X²k-1, α
- Box-Pierce: X²(m) > X²m, α
- Ljung-Box: X²(1) > X²1, α
- Breusch-Godfrey: X²(m) > X²m, α o, de otra forma, Fm, n-k-m > Fm, n-k-m, α
Modelos de Ecuaciones Simultáneas y Métodos de Estimación
Modelo de Bloque Recursivo Sobreidentificado
En la cuarta ecuación utilizaremos MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) y obtendríamos los parámetros y... Continuar leyendo "Contrastes de Hipótesis y Estimación de Modelos Econométricos" »
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