Contrastes de Hipótesis y Estimación de Modelos Econométricos

Principales Contrastes de Hipótesis en Econometría

• Significatividad Individual (SIGN INDIV): |T Estadístico| > t_{n-k, α/2}
• Significatividad Conjunta (SIGN CONJ): |F Estad| > F_{k-1, n-k, α}
• Jarque-Bera: X²₂ > X²₂, α
• Ramsey RESET: F_{m, n-k-m} > F_{m, n-k-m, α}
• Test de Chow: F_{k, n-2k} > F_{k, n-2k, α}
• Breusch-Pagan: F_{k-1, n-k} > F_{k-1, n-k, α} o, de otra forma, X²_k-1 > X²_{k-1, α}
• Box-Pierce: X²_(m) > X²_{m, α}
• Ljung-Box: X²₍₁₎ > X²_{1, α}
• Breusch-Godfrey: X²_(m) > X²_{m, α} o, de otra forma, F_{m, n-k-m} > F_{m, n-k-m, α}

Modelos de Ecuaciones Simultáneas y Métodos de Estimación

Modelo de Bloque Recursivo Sobreidentificado

En la cuarta ecuación utilizaremos MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) y obtendríamos los parámetros y la estimación Y4t. Sustituiríamos Y4t en el modelo 3 y aplicaríamos MCO. En un modelo simultáneo, si las ecuaciones están sobreidentificadas, tendríamos que utilizar el método MC2E (Mínimos Cuadrados en Dos Etapas). Se trata de buscar una variable instrumental para cada una de las endógenas que aparecen como exógenas dentro de las dos primeras ecuaciones. Una variable instrumental no es más que una variable cuyo comportamiento se parece al de la endógena que pretende representar, pero se encuentra intercorrelacionada con la perturbación aleatoria de la ecuación.

Modelo de Bloque Recursivo Exactamente Identificado

Cuando tenemos un modelo simultáneo, aplicamos MC Indirecto a cada ecuación del modelo simultáneo por estar exactamente identificado; aplicaríamos el método MCO en cada ecuación a la forma reducida y después deshacemos el cambio y llegamos a la forma estructural. En el modelo recursivo aplicamos MCO. Si en el modelo simultáneo hubiera una ecuación exactamente identificada y otra sobreidentificada, aplicaríamos Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E).

Modelo Simultáneo Exactamente Identificado

Para hacer la estimación de este modelo efectuaremos tres etapas:

• Paso 1: Se obtienen las ecuaciones en forma reducida (a partir de la forma estructural).
• Paso 2: Se aplica MCO individualmente a cada una de las ecuaciones en forma reducida.
• Paso 3: Se obtienen las estimaciones de los coeficientes estructurales originales a partir de los coeficientes estimados en la forma reducida. Como las ecuaciones están exactamente identificadas, hay una correspondencia uno a uno entre los valores estimados de la forma reducida con los valores estructurales.