Fórmulas de Econometría: Regresión Lineal, Contrastes y Predicción
Coeficiente de determinación y bondad de ajuste
R² corregido: 1 − (1 − R²) · (n − 1)/(n − k)
R²: SCR/SCT = (SCT − SCRMod) / SCT
Coeficiente de correlación entre regresores: R = Sx2x3 / (√x2 · √x3)
Contrastes de significación
Contraste global
Fk−1,n−k: R² / (k − 1) / [(1 − R²) / (n − k)]
Contraste de un subconjunto de parámetros
Fm,n−k: [(e'er − e'enr) / m] / [e'enr / (n − k)]
Contraste de combinaciones lineales de parámetros
Fq,n−k: (Rβ − r)' [R(X'X)−1R']−1 (Rβ − r) / q / [e'e / (n − k)]
Varianza residual estimada: σ̂² = e'e / (n − k)
Contraste individual
tn−k: β̂ / Sβ̂
Multicolinealidad
FIV: 1 / (1 − R²)
La varianza estimada del coeficiente en la regresión se verá multiplicada por el
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