Deducción de F y consecuencias de E y X en modelos econométricos
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DEDUCCION DE F
Para el caso en el que la varianza del término de error del modelo, σ², es desconocida, existe un método alternativo al test de Wald expuesto hasta ahora. Para derivarlo, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta (no es difícil de demostrar) que si el término de perturbación del modelo se distribuye como una Normal, con media cero, es homocedástica y no presenta problemas de autocorrelación, es decir, si se cumple que ε ~ N(0; σ²I) , entonces se tiene que:
FORMULA
y es independiente de la expresión (4.2) de la diapositiva 59. Dado que las dos distribuciones chi-cuadrado son independientes, entonces:
FORMULA
El estadístico F se utiliza exactamente de la misma manera que el test de Wald. Así, para contrastar la hipótesis... Continuar leyendo "Deducción de F y consecuencias de E y X en modelos econométricos" »