Autocorrelación en Modelos Econométricos: Causas, Detección y Soluciones
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Autocorrelación: Causas y Efectos
La autocorrelación ocurre cuando se incumple el supuesto de incorrelación en un modelo. En este escenario, los elementos fuera de la diagonal principal de la matriz de varianzas-covarianzas no son todos nulos, lo que provoca que los estimadores obtenidos no sean óptimos.
Causas principales
- Existencia de variables endógenas retardadas.
- Omisión de variables relevantes.
- Especificación de una relación funcional errónea: el término de perturbación captura tal efecto, provocando autocorrelación en el modelo.
- Las técnicas de manipulación de datos pueden introducir un patrón sistemático que conduzca a la autocorrelación.
- En series de tiempo, es probable que las observaciones sucesivas sean dependientes entre
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