Estimación de Máxima Verosimilitud con Normalidad: Propiedades y Aplicaciones
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T5. Estimación de Máxima Verosimilitud con Normalidad
Técnica de estimación general llamada máxima verosimilitud. La estimación MV consiste en utilizar como estimadores los valores de los parámetros que hacen máxima la probabilidad (la función de densidad conjunta) de obtener la muestra que observamos. En el caso del MLS con homocedasticidad y normalidad de ε, la función de verosimilitud (en logaritmos) es:
logℓ(β^0,β^1,σ^^2ε)=−n*log(σ^2)/2 −n*log(2π)/2 −∑i(yi−β^0−β^1xi)^2/2σ^^2ε
Para maximizar logℓ, tenemos que minimizar la SR. Esto quiere decir que los estimadores MV de (β0,β1) son los MCO.
IMPLICACIÓN: MCO con homocedasticidad y normalidad tiene las propiedades asociadas a los MV.