Estacionariedad y Cointegración en Series Temporales
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Tipos de Estacionariedad en Procesos Estocásticos
Estacionariedad Fuerte: Todas las variables aleatorias que componen el proceso estocástico tienen la misma función de densidad, lo que implica la misma media y varianza.
Estacionariedad Débil de Primer Orden: Todas las variables aleatorias que componen el proceso estocástico tienen la misma media.
Estacionariedad Débil de Segundo Orden (Estacionariedad en Covarianza): Todas las variables aleatorias que componen el proceso estocástico tienen la misma media y varianza, y las covarianzas no dependen del tiempo. Si una de estas condiciones no se cumple, es necesario transformar la serie.
Estacionariedad Estricta: Se refiere a que las observaciones provengan de la misma función de distribución.... Continuar leyendo "Estacionariedad y Cointegración en Series Temporales" »
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