Fundamentos de Estimación Estadística: BLUE, ML, LS y Límites de Varianza
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Relación entre Estimadores BLUE y ML
El estimador BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) es equivalente al estimador ML (Maximum Likelihood) cuando no hay ruido o cuando el ruido es AWGN (ruido blanco gaussiano aditivo). Al ser variables independientes, la matriz de correlación es σ²I, lo que provoca que ambos términos se cancelen, resultando en que el estimador BLUE sea igual al ML.
Transformación de parámetros y eficiencia
Si se trata de un estimador ML, al poseer la propiedad de invarianza, la transformación es eficiente. La estimación de α será eficiente si la transformación es lineal; de lo contrario, será asintóticamente eficiente.
Propiedad de Invarianza
Esta propiedad permite realizar una transformación de parámetros. Si deseamos... Continuar leyendo "Fundamentos de Estimación Estadística: BLUE, ML, LS y Límites de Varianza" »
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