Fundamentos del Modelo de Regresión Lineal Clásico y Estimadores MCG
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Hipótesis del MRLC
El Modelo de Regresión Lineal Clásico (MRLC) es un modelo econométrico uniecuacional que verifica las siguientes hipótesis fundamentales:
Sobre la perturbación aleatoria
- Se distribuye con esperanza matemática nula.
- Presenta varianza constante (homocedasticidad) y desconocida.
- Las covarianzas entre pares de perturbaciones son nulas, conformando una matriz escalar.
Sobre la matriz de observaciones (X)
- El rango de la matriz X debe coincidir con el número de columnas.
- El número de filas en X debe ser superior al número de columnas.
- X es determinista (no aleatoria).
Propiedades de los estimadores MCG
- El estimador MCG (Mínimos Cuadrados Generalizados) del modelo generalizado es un estimador insesgado.
- La matriz de covarianzas del