Conceptos Fundamentales y Problemas Comunes en Modelos Econométricos
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Heterocedasticidad
La heterocedasticidad se presenta cuando la varianza del término de error de un modelo de regresión es cambiante. Esto significa que la varianza del error está relacionada con una o más variables explicativas, ya sea en su forma de nivel, cuadrática o como interacción entre dos variables explicativas. Su presencia debilita la prueba de hipótesis al incrementar o disminuir la varianza de los coeficientes estimados. La varianza disminuye siempre que se incluyan variables que tengan relación con la experiencia a través del tiempo, pero no hay certeza de que se estén probando las hipótesis correctas.
Fórmula específica para la varianza del estimador:
var (b¨)= + x2 Ge2/(+(xi-x*)2)2
Prueba de White
La Prueba de White... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales y Problemas Comunes en Modelos Econométricos" »