Opciones de valoración y financiamiento, deuda corporativa, arrendamientos y análisis financiero
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Tema 1: Valoración de opciones
¿De qué depende el valor de una opción? Call: fecha de ejercicio, precio de las acciones, volatilidad de la acción, tipos de interés - PUT: precio de ejercicio, fecha de ejercicio, dividendos pagados, volatilidad de la acción. Precio de ejercicio: cuanto mayor sea el tiempo, menor será el valor actual neto de dicho precio, -PUT+CALL. Rentabilidad: a mayor tiempo, mayor será la rentabilidad que pagará el subyacente, +tiempo-CALL+PUT. Tipo de interés: a mayor tipo de interés, el valor actualizado del precio de ejercicio será menor, +CALL-PUT. Rentabilidad del subyacente: a mayor rentabilidad, el valor actual del subyacente entregado en el futuro será mayor, +PUT-CALL. Volatilidad del precio del subyacente: