Modelos Dinámicos en Econometría: Retardos, Cointegración y Corrección de Errores
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T4. Modelos con Estructura Finita de Retardos (Autorregresivos)
Características Especiales y Problemas
Este tipo de modelos presenta desafíos específicos:
- Problemas de Grados de Libertad (GL) y Precisión: Falta de precisión de los Estimadores Mínimos Cuadrados Ordinarios (EMCO) y de significatividad individual de las variables explicativas debido a la pérdida de observaciones causada por los retardos.
- Multicolinealidad: Genera estimaciones imprecisas y falta de significatividad individual de las variables explicativas (estimación con poca precisión, contrastes no significativos).
- Deterioro del Grado del Retardo: Ocurre por error en la elección del retardo.
- Valor Pequeño: Error de especificación por omisión de variables relevantes (ninguna