Fundamentos de Econometría: Hipótesis Clásicas y Estimación MCO

Hip.Clásicas//perturb ale es 0
E(u)=0 Hmocedasticidad(varianz constante de las perturbas a lo largo de la dstribucin)

Test White(ho:homoced) R²_aux→χ²_m // No autoco:
Perturbacions no estas autocorre a lo largo de la distrib. Test D-W(Ho:no autocorr) 0(auto+)dl(?)du(no auto)4-du(?)4-dl(aut+)4

Con y(-1):h Durbin= p.√(t/1-t.
varβ_y(estándar error (-1)²) Si h entre -∞,1,64 Ho(no autoco)

Esfericidad(homoced +noautocorr los estimadores MCO presentaran propiedades probab:

Lineales en Y:β_MCO=(x'x)^-1x'y=f(y)=f(u)

Insesgadez

E(B_mco)=B(supuesto x fijs)

Optimldd y efic

V(B_mco)σ_u².(x'x)^-1

Estimador MCO+Distrib Normal pertub=Propiedades MV(distric asintoticamente Normal,son consistentes y asntoticamente eficients

Dist normal?J-B (Ho:
Normalidad residuos : JB= ( N.(s²/6) +((k-3)²/24) )→χ²₂//test errores especificación u omisión de variables(T.Ramsey)= Incluir nueva var al cuadrado y contrastar su signif(Ho:Nueva var=0→bien especificado) -t_n-k^∞/2

R2=mayor AIC=menor (AIC_L+2.Mean dep var) Shwart=menor

Perturba no esféricas=problemas estimación x MCO : Siguen siendo lineales : β_MCO=(x'x)^-1x'y e insesgados:E(B_mco)=B pero dejan de ser óptimos en cond de heteroced(su var ya no es mínima) so tiene implicaciones:no podremos utilizar contrastes Tstudent ni Fsnecor ni elaborar predicciones como hasta ahora ... Solución:La sol teórica consiste en considerar la verdadera estructura de la matriz de var-covar de la perturb no esférica de la estimación ( estimación por MCG)
Valor estimador q minimiza residuos:B_mcg=(x'Ω^-1x)^-1x'Ω^-1y siendo E(u.U')=σ^2_u.Ω los MCG seguirán siendo lineales,insesgados y óptimos.

Hetecored:Confirmamos la existencia de hetero.Por lo tanto la var no es constante a lo largo de la muestra y los estimadores por MCO sin lineales e insesgados pero no optimo,debemos determinar cual es la parte de la varianza de las perub q no permanece constante(análisis glesjer) propiedades:lineales e insesgados siguen pero no óptimos porque obtenemos una matriz mayor q la anterior en cond de homoced.