Descomposición de Series Temporales y Métodos de Previsión en Excel

Componentes de una Serie Temporal

• Tendencia: Movimiento regular de la serie que describe el comportamiento de la variable a largo plazo, separándolo de cualquier otro tipo de oscilación que pueda presentar la serie.
• Estacionalidad: Oscilaciones de carácter periódico y regular que se completan en el periodo base y oscilan alrededor de la tendencia.
• Ciclo: Oscilaciones de carácter periódico y no regulares con amplitud superior al periodo base, que se mueven de forma ascendente y descendente por encima y por debajo de la tendencia.
• Componente irregular: Variaciones de carácter aleatorio e imprevisibles que no están recogidas en los componentes anteriores y que no se tienen en cuenta para la previsión.

Cálculo de Medias Móviles Centradas (MMC)

Para realizar el cálculo en Excel, siga estas pautas:

• Posicionamiento: Si el periodo es par, comience en la mitad más uno; si es impar, comience en la mitad.
• Fórmula: Utilice la función PROMEDIO seleccionando los valores correspondientes al primer año de la columna de ventas o gastos.
• Ejecución: Arrastre la fórmula (verifique con F2), pero no lo haga hasta el final de la tabla.

Consideraciones en Excel

• Periodos impares: Los resultados suelen quedar centrados.
• Periodos pares: Si los resultados quedan descentrados, al arrastrar quedará una celda libre menos abajo que arriba. En este caso, realice un promedio adicional del primer y segundo valor y arrastre hasta un valor menos, de modo que queden las mismas celdas libres arriba y abajo.
• Modelo IBVE: Cree una nueva columna para el IBVE con todos los periodos y ventas. Determine si el modelo es aditivo o multiplicativo (si no es uno, es el otro).

Método TAM (Total Anual Móvil)

1. Cálculo de TAM: Sume los 12 meses y arrastre hasta antes de la zona de previsión.
2. TAM futuros: Calcule los valores futuros mediante regresión. Recuerde incluir siempre diciembre del primer año junto a los 12 meses del año analizado.

Interpretación y Gráficos

• Represente los TAM y el periodo correspondiente en un gráfico.
• Coeficiente de determinación (R²): Se debe elegir el valor mayor, preferiblemente entre 0,97 y 1. Si el resultado es 0,96, puede aceptarse señalando que, aunque es inferior a 0,97, sigue siendo un valor alto.
• Previsión final: Calcule las ventas futuras a través de la relación entre los TAM.