Conceptos Clave del Modelo Lineal y Econometría: Fórmulas y Contraste

Modelo lineal

Sin sombr y +ut.

Función regre muestrl(rect regres):

con sombrer las B y sin ut.

Coef determ(bondad ajuste):

R^2=sce/sct=E(y-y(media))^2/E(y-ymdia)^2. O 1-(scr/sct).Mide el % de la variac esperada d Y ,esta explikdo n modelo con vbles..(b1,b2..).Mejor 1.

Coef correlacn

Rxy=cov xy/(desv x desv y).Mide relacn entr 2vbls.

Hipot básicas mod lineal

Bs ctes,xs linealmnt indep,u esférica(N(0,sigmau^2 i).

Propied Bs(estimadrs mdelo):

lineal en y,lineal en u,varianz minim ntre insesgdos,insesgados..

Valor B1

Valr esperad de Y cuand rest d vbles son 0.

B2 cuantitativ

Variacn  estimada de Y ante variacn unitaria en x y el rest vbles permancn ctes.

B2cualit

Variac sperada de Y cuand la vble cualit vale 1 y rest vbles cte.

Contr individ(t studnt):

t=(Bj-B)/(Raíz Var ese B)=Estad..T(t-k,0.05) donde t=nºobserv y k=B´s tot. Si Ho:B2=0 y Ha:B2≠0..Utilizar 0.025(α/2)..

Si estad>tabla

Se rechaza Ho.

Si estad

No se rech ho.

Contr conjunto(Fsnedec):

F=(R^2/k-1)/((1-R^2)/t-k)=estad..F(k-1,t-k)0.05..Donde t=nºobserv k=Bs tot.

Contr conj restring(Fsnedc

:F=((R^2-R^2R)/q)/((1-R^2)/t-k) donde R^2R=R^2 del modelo ant,dnde no stan esas vbles. Y q=Bs q coges.

Interv confianz

IC(B3)=(B3+ - tα/2 x Raíz Var ese B3)..Sacas interv.

Pregunta

Exist evidencia d q ceteris paribus pagaría...?.

Contr resta

Ho:B5-B6=0..T=w-w/raíz var w..W=(coef b6-coef b5)/raíz de VarB5+varB6-2covB5B6..Donde cov=fila 5 y columna 6.=valor..T(t-k)0.05.

Heterocedastic(white):

Ho:homoced,ha:heter..Modelo..Con estadístico W=TR^2.
.Hacemos una regresión auxiliar:ur:8o+8x1...+ui..Vbls explicat con cuadrads y cruzads..Ahora W=TR2 donde t=nºobserv...Comparamos con X(chi cuadr)(k-1) donde k=num 8 de regr auxiliar.
si estad>tabla se rechaza ho(heteroc)
si estad<> no rechaz ho(homoced).

Autocorrelac(durbin watson

:2vbles tengan relacn.La perturbacn de 1situacn influye n la otra.Se producn series temporals.DW=2(1-p)..Tabla.Si esta en zona d indet,no es concluynte dcidir si tien o no autocorr ntre perturbcns.

Introduccn nuevs vbls:

cualittivas:mdiant inclusión d tants vbles como catgorias menos una.La vble no incluida s la d refrencia y el efect d esta qeda incluida en B.