Criterios de Decisión Empresarial: Riesgo e Incertidumbre
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Situación de Riesgo
El beneficio total de una estrategia se calcula considerando la probabilidad de cada resultado:
Beneficio total estrategia 1 = (Beneficio estrategia E1 × Probabilidad E1 / 100) + (Beneficio estrategia E2 × Probabilidad E2 / 100) + ...
Criterios de Decisión bajo Incertidumbre
Criterio Pesimista (Maximin)
Se elige el valor más bajo de cada estrategia y, de estos mínimos, se selecciona el valor más alto. Este criterio busca maximizar el resultado mínimo posible, siendo adecuado para tomadores de decisiones aversos al riesgo.
Criterio Optimista (Maximax)
De cada estrategia, se identifica el valor más alto. De entre todos estos máximos, se selecciona el valor más alto. Este criterio busca maximizar el resultado máximo posible, siendo adecuado para tomadores de decisiones propensos al riesgo.
Criterio de Laplace
Este criterio asume que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrir.
Beneficio total de la estrategia X = (Beneficio estrategia E1 × 1/Número de estados de la naturaleza) + (Beneficio estrategia E2 × 1/Número de estados de la naturaleza) + ...
Se elige la estrategia con el beneficio total más elevado.
Criterio de Hurwicz
Este criterio combina elementos del optimismo y el pesimismo mediante un coeficiente.
- De cada estrategia, se identifican el valor más alto y el valor más bajo.
- α = coeficiente optimista (entre 0 y 1)
- 1-α = coeficiente pesimista
Valor de la estrategia = (Valor más alto × α) + (Valor más bajo × (1-α))
Se selecciona la estrategia con el valor resultante más alto.
Criterio de Savage (Minimax de Arrepentimiento)
Este criterio busca minimizar el costo de oportunidad o "arrepentimiento" máximo. Se basa en la idea de que un decisor querrá minimizar el peor resultado posible en términos de lo que podría haber ganado si hubiera sabido de antemano qué estado de la naturaleza ocurriría.
- Para cada estado de la naturaleza, se identifica el valor más alto (el mejor resultado posible en esa columna).
- Se construye una tabla de arrepentimiento (o matriz de costos de oportunidad) restando cada valor de la tabla original al valor más alto de su respectivo estado de la naturaleza. El valor más alto de cada estado de la naturaleza tendrá un arrepentimiento de 0.
- Para cada estrategia (fila) en la tabla de arrepentimiento, se elige el arrepentimiento máximo.
- Finalmente, se selecciona la estrategia que tenga el arrepentimiento máximo más bajo.
Tabla de Beneficios Original:
Estados de la naturaleza | Pluja | Fred | Calor |
Abrigos de lana | 150$ | 600$ | 25$ |
Gavardinas | 300$ | 50$ | 100$ |
Americanas | 75$ | -50$ | 500$ |
Tabla de Arrepentimiento (Costo de Oportunidad):
Estrategias | Pluja | Fred | Calor | Costo de Oportunidad Máximo |
Abrigos | 300-150=150 | 600-600=0 | 500-25=475 | Max(150, 0, 475) = 475$ |
Gavardinas | 300-300=0 | 600-50=550 | 500-100=400 | Max(0, 550, 400) = 550$ |
Americanas | 300-75=225 | 600-(-50)=650 | 500-500=0 | Max(225, 650, 0) = 650$ |
Según el criterio de Savage, se elegiría la estrategia con el menor costo de oportunidad máximo, en este caso, Abrigos de lana (475$).
Situación de Riesgo
El beneficio total de una estrategia se calcula considerando la probabilidad de cada resultado:
Beneficio total estrategia 1 = (Beneficio estrategia E1 × Probabilidad E1 / 100) + (Beneficio estrategia E2 × Probabilidad E2 / 100) + ...
Criterios de Decisión bajo Incertidumbre
Criterio Pesimista (Maximin)
Se elige el valor más bajo de cada estrategia y, de estos mínimos, se selecciona el valor más alto. Este criterio busca maximizar el resultado mínimo posible, siendo adecuado para tomadores de decisiones aversos al riesgo.
Criterio Optimista (Maximax)
De cada estrategia, se identifica el valor más alto. De entre todos estos máximos, se selecciona el valor más alto. Este criterio busca maximizar el resultado máximo posible, siendo adecuado para tomadores de decisiones propensos al riesgo.
Criterio de Laplace
Este criterio asume que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrir.
Beneficio total de la estrategia X = (Beneficio estrategia E1 × 1/Número de estados de la naturaleza) + (Beneficio estrategia E2 × 1/Número de estados de la naturaleza) + ...
Se elige la estrategia con el beneficio total más elevado.
Criterio de Hurwicz
Este criterio combina elementos del optimismo y el pesimismo mediante un coeficiente.
- De cada estrategia, se identifican el valor más alto y el valor más bajo.
- α = coeficiente optimista (entre 0 y 1)
- 1-α = coeficiente pesimista
Valor de la estrategia = (Valor más alto × α) + (Valor más bajo × (1-α))
Se selecciona la estrategia con el valor resultante más alto.
Criterio de Savage (Minimax de Arrepentimiento)
Este criterio busca minimizar el costo de oportunidad o "arrepentimiento" máximo. Se basa en la idea de que un decisor querrá minimizar el peor resultado posible en términos de lo que podría haber ganado si hubiera sabido de antemano qué estado de la naturaleza ocurriría.
- Para cada estado de la naturaleza, se identifica el valor más alto (el mejor resultado posible en esa columna).
- Se construye una tabla de arrepentimiento (o matriz de costos de oportunidad) restando cada valor de la tabla original al valor más alto de su respectivo estado de la naturaleza. El valor más alto de cada estado de la naturaleza tendrá un arrepentimiento de 0.
- Para cada estrategia (fila) en la tabla de arrepentimiento, se elige el arrepentimiento máximo.
- Finalmente, se selecciona la estrategia que tenga el arrepentimiento máximo más bajo.
Tabla de Beneficios Original:
Estados de la naturaleza | Pluja | Fred | Calor |
Abrigos de lana | 150$ | 600$ | 25$ |
Gavardinas | 300$ | 50$ | 100$ |
Americanas | 75$ | -50$ | 500$ |
Tabla de Arrepentimiento (Costo de Oportunidad):
Estrategias | Pluja | Fred | Calor | Costo de Oportunidad Máximo |
Abrigos | 300-150=150 | 600-600=0 | 500-25=475 | Max(150, 0, 475) = 475$ |
Gavardinas | 300-300=0 | 600-50=550 | 500-100=400 | Max(0, 550, 400) = 550$ |
Americanas | 300-75=225 | 600-(-50)=650 | 500-500=0 | Max(225, 650, 0) = 650$ |
Según el criterio de Savage, se elegiría la estrategia con el menor costo de oportunidad máximo, en este caso, Abrigos de lana (475$).
Situación de Riesgo
El beneficio total de una estrategia se calcula considerando la probabilidad de cada resultado:
Beneficio total estrategia 1 = (Beneficio estrategia E1 × Probabilidad E1 / 100) + (Beneficio estrategia E2 × Probabilidad E2 / 100) + ...
Criterios de Decisión bajo Incertidumbre
Criterio Pesimista (Maximin)
Se elige el valor más bajo de cada estrategia y, de estos mínimos, se selecciona el valor más alto. Este criterio busca maximizar el resultado mínimo posible, siendo adecuado para tomadores de decisiones aversos al riesgo.
Criterio Optimista (Maximax)
De cada estrategia, se identifica el valor más alto. De entre todos estos máximos, se selecciona el valor más alto. Este criterio busca maximizar el resultado máximo posible, siendo adecuado para tomadores de decisiones propensos al riesgo.
Criterio de Laplace
Este criterio asume que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrir.
Beneficio total de la estrategia X = (Beneficio estrategia E1 × 1/Número de estados de la naturaleza) + (Beneficio estrategia E2 × 1/Número de estados de la naturaleza) + ...
Se elige la estrategia con el beneficio total más elevado.
Criterio de Hurwicz
Este criterio combina elementos del optimismo y el pesimismo mediante un coeficiente.
- De cada estrategia, se identifican el valor más alto y el valor más bajo.
- α = coeficiente optimista (entre 0 y 1)
- 1-α = coeficiente pesimista
Valor de la estrategia = (Valor más alto × α) + (Valor más bajo × (1-α))
Se selecciona la estrategia con el valor resultante más alto.
Criterio de Savage (Minimax de Arrepentimiento)
Este criterio busca minimizar el costo de oportunidad o "arrepentimiento" máximo. Se basa en la idea de que un decisor querrá minimizar el peor resultado posible en términos de lo que podría haber ganado si hubiera sabido de antemano qué estado de la naturaleza ocurriría.
- Para cada estado de la naturaleza, se identifica el valor más alto (el mejor resultado posible en esa columna).
- Se construye una tabla de arrepentimiento (o matriz de costos de oportunidad) restando cada valor de la tabla original al valor más alto de su respectivo estado de la naturaleza. El valor más alto de cada estado de la naturaleza tendrá un arrepentimiento de 0.
- Para cada estrategia (fila) en la tabla de arrepentimiento, se elige el arrepentimiento máximo.
- Finalmente, se selecciona la estrategia que tenga el arrepentimiento máximo más bajo.
Tabla de Beneficios Original:
Estados de la naturaleza | Pluja | Fred | Calor |
Abrigos de lana | 150$ | 600$ | 25$ |
Gavardinas | 300$ | 50$ | 100$ |
Americanas | 75$ | -50$ | 500$ |
Tabla de Arrepentimiento (Costo de Oportunidad):
Estrategias | Pluja | Fred | Calor | Costo de Oportunidad Máximo |
Abrigos | 300-150=150 | 600-600=0 | 500-25=475 | Max(150, 0, 475) = 475$ |
Gavardinas | 300-300=0 | 600-50=550 | 500-100=400 | Max(0, 550, 400) = 550$ |
Americanas | 300-75=225 | 600-(-50)=650 | 500-500=0 | Max(225, 650, 0) = 650$ |
Según el criterio de Savage, se elegiría la estrategia con el menor costo de oportunidad máximo, en este caso, Abrigos de lana (475$).